交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投
资基金(更新)招募说明书摘要
(2016 年第 1 号)
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二〇一六年八月
基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日内
公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。
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交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
【重要提示】
交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经
2015 年 7 月 28 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
【2015】1793 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2016 年 2 月 17 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的
投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不
保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人
能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心
理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险;
交易对手违约风险;投资股指期货的特定风险;连续六十个工作日出现基金份额持
有人数量不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万元情形时基金管理人将依基金合同
约定提前终止基金合同的风险;投资本基金特有的其他风险等等。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,
低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合
同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基
金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买
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交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险,由投资者自行负责。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间
权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额
持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权
利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金
合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 8 月 17 日,有关财务数据和净值表现
截止日为 2016 年 6 月 30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
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交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
邮政编码:200120
法定代表人:于亚利
成立时间:2005 年 8 月 4 日
注册资本:2 亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:何万金
电话:(021)61055050
传真:(021)61055034
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字
[2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称
65%
“交通银行”)
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5%
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
于亚利女士,董事长,硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通
银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长,交通银行财务会计部副总经理、
总经理,交通银行预算财务部总经理, 交通银行首席财务官。
陈朝灯先生,副董事长,博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投
资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理,景
顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。
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交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
阮红女士,董事,总经理,博士学位,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事
长。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、总经
理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部
总经理。
徐瀚先生,董事,硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交通
银行香港分行电脑中心副总经理,交通银行信息技术部副总经理,交通银行太平洋
信用卡中心副首席执行官、首席执行官。
孙培基先生,董事,学士学位。现任交通银行风险管理部副总经理。历任交通
银行财会部副处长,交通银行董事会办公室副处长、处长,交通银行预算财务部高
级经理,交通银行海南分行副行长,交通银行审计部副总经理。
孟方德先生,董事,硕士学位。现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁。历
任施罗德投资管理有限公司分析师、投资经理,施罗德投资管理(新加坡)有限公
司副董事长,施罗德投资管理国际有限公司执行董事,施罗德投资管理(卢森堡)
有限公司总经理,施罗德投资管理(日本)有限公司总经理,施罗德投资管理有限
公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监。
谢丹阳先生,独立董事,博士学位。现任武汉大学经济与管理学院院长、香港
科技大学经济系教授。历任蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家
和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经管中心
主任。
袁志刚先生,独立董事,博士学位。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦大
学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。
周林先生,独立董事,博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、
教授。历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授,美
国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑那州立大
学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。
2、基金管理人监事会成员
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交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
王忆军先生,监事长,硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理。历任交通
银行办公室副处长,交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经
理,交通银行投资银行部副总经理,交通银行江苏分行副行长。
裴关淑仪女士,监事,双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总
经理、交银施罗德资产管理(香港)有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打银行
(香港)有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED,施罗德投资管
理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限
公司监察稽核及风险管理总监。
张玲菡女士,监事、学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司营销管理部
总经理。历任中国银行福州分行客户经理,新华人寿保险公司上海分公司区域经理,
银河基金管理有限公司市场部渠道经理,交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、
渠道部副总经理、广州分公司副总经理。
3、基金管理人高级管理人员
阮红女士,总经理。简历同上。
许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有
限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公
司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
夏华龙先生,副总经理,博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经济
学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产托管部副处长、处长、
高级经理、副总经理;交通银行资产托管业务中心副总裁;云南省曲靖市市委常委、
副市长(挂职)。
谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系教
员;中国社会科学院财经所助理研究员;中国电力信托投资公司基金部副经理;中
国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部
副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。
苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场
营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经
理、信用风险管理办公室负责人,交通银行投资管理部投资并购高级经理,交银施
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罗德基金管理有限公司综合管理部总监。
4、本基金基金经理
李娜女士,美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士,6 年证券行业经验。
曾任国泰基金管理有限公司研究员。2012 年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾
任债券分析师、基金经理助理,2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日担任交银施罗
德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于 2015 年 6 月 27 日至 2015 年 10
月 6 日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助
理(并自 2015 年 10 月 7 日至 2015 年 11 月 6 日代为履行该基金基金经理相关职责),
2014 年 7 月 1 日至 2015 年 10 月 6 日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金
基金经理助理(并自 2015 年 10 月 7 日至 2015 年 11 月 6 日代为履行该基金基金经
理相关职责),2014 年 7 月 1 日至 2015 年 10 月 6 日担任交银施罗德荣祥保本混合
型证券投资基金基金经理助理(并自 2015 年 10 月 7 日至 2015 年 11 月 6 日代为履
行该基金基金经理相关职责),2014 年 8 月 4 日至 2015 年 10 月 6 日担任交银施罗
德双利债券证券投资基金基金经理助理(并自 2015 年 10 月 7 日至 2015 年 11 月 6
日代为履行该基金基金经理相关职责),2015 年 5 月 29 日至 2015 年 10 月 6 日担
任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自 2015 年 10 月 7 日
至 2015 年 11 月 6 日代为履行该基金基金经理相关职责),2014 年 7 月 1 日至 2015
年 7 月 31 日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,
2015 年 5 月 15 日至 2015 年 7 月 31 日担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金基金经理助理。2015 年 8 月 4 日起担任交银施罗德周期回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016 年 2
月 17 日起担任交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,
2016 年 4 月 22 日起担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银
施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。
5、投资决策委员会成员
委员:阮红(总经理)
王少成(权益投资总监、基金经理)
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齐晧(跨境投资总监、投资经理)
于海颖(固定收益投资总监)
张鸿羽(研究部总经理)
上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为 2016 年 8 月 17
日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987 年 4 月 7 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:467.873 亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话: 010-89936330
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办
理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政
府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供
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信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放
式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保
险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他
业务;保险兼业代理业务(有效期至 2017 年 09 月 08 日)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于 1987 年,原名中信实业银行,是中国
改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的
商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快
速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于 2005 年 8
月,正式更名“中信银行”。2006 年 12 月,以中国中信集团和中信国际金融控股有
限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与
欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007 年 4 月
27 日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009 年,中信银行
成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权。经过近三十
年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长
并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。
2009 年,中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70
审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部
控制的健全有效性全面认可。
2、主要人员情况
孙德顺先生,中信银行行长。1958 年出生,东北财经大学经济学硕士。1981
年 4 月至 1984 年 5 月,就职于中国人民银行。1984 年 5 月至 2005 年 11 月,任职
中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、总行数据中心(北京)等单
位。1995 年 12 月至 2005 年 11 月,任中国工商银行北京分行行长助理、副行长。
1999 年 1 月至 2004 年 4 月,兼任中国工商银行总行数据中心(北京)总经理。2005
年 12 月至 2009 年 12 月,任交通银行北京分行行长。2010 年 1 月至 2011 年 10 月,
任交通银行北京管理部副总裁,兼任北京分行行长。2011 年 10 月至 2014 年 5 月,
任中信银行副行长。2014 年 5 月至 2016 年 6 月,任中信银行常务副行长。
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(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
杨毓先生, 中信银行副行长,分管托管业务。1962 年 12 月生,2011 年 4 月起
担任中国建设银行江苏省分行行长,党委书记;2006 年 7 月至 2011 年 3 月担任中
国建设银行河北省分行行长,党委书记;1982 年 8 月至 2006 年 7 月在中国建设银
行河南省分行工作,历任计划财务处科员,副处长,信阳地区中心支行副行长,党
组成员,计划处处长,中介处处长,郑州市铁路专业支行行长,党组书记,郑州分
行行长,党委书记,金水支行行长,党委书记,河南省分行副行长,党委副书记。
刘泽云先生,现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理,经济学博士。1996
年 8 月进入本行工作,历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、总行资
产保全部主管、总行国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)。
3、基金托管业务经营情况
2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管
理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原
则,切实履行托管人职责。
截至 2016 年半年末,中信银行已托管 81 只开放式证券投资基金,以及证券公
司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产,托管总
规模达到 5.35 万亿元人民币。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中
得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持
续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、
控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。
2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风
险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,
对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规
定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理
办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检
查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证
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交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,
从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条
件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了
录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权
管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多
种形式的持续培训,加强职业道德教育。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协
议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金
托管人将以书面形式报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
法定代表人:于亚利
成立时间: 2005 年 8 月 4 日
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交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
电话:(021)61055724
传真:(021)61055054
联系人:傅鲸
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:,www.bocomschroder.com
个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、
赎回、定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。
网上直销交易平台网址:,www.bocomschroder.com。
2、除基金管理人之外的其他销售机构
(1)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:
(2)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人:常振明
电话:(010)89936330
传真:(010)85230024
联系人:丰靖
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(3)东莞农村商业银行股份有限公司
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交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
住所:东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人:何沛良
电话:(0769)22866254
传真:(0769)22866282
联系人:林培珊
客户服务电话:(0769)961122
网址:
(4)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
电话:(010)66568292
联系人:邓颜
客户服务电话:400-888-8888
网址:
(5)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人:兰荣
电话:(021)38565785
传真:(021)38565955
联系人:谢高得
客户服务电话:400-8888-123
网址:
(6)中信证券股份有限公司
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
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交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
法定代表人:王东明
电话:(010)60838888
传真:(010)60833739
联系人:陈忠
客户服务电话:95558
网址:
(7)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人:李梅
电话:(021)33389888
联系人:李清怡
客户服务电话:95523 或 4008895523
网址:
(8)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
联系人:吴忠超
客户服务电话:(0532)96577
网址:
(9)申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市建设路 2 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券
法定代表人:冯戎
电话:(010)88085858
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(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
传真:(010)88085195
联系人:李巍
客户服务电话:4008-000-562
网址:
(10)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:(027)65799999
传真:(027)85481900
联系人:李良
客户服务电话:95579 或 4008-888-999
网址:
(11)中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
电话:(0531)68889155
传真:(0531)68889752
联系人:吴阳
客户服务电话:95538
网址:
(12)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼(518048)
法定代表人:杨宇翔
电话:(0755)22627802
传真:(0755)82400862
15
交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
联系人:郑舒丽
客户服务电话:95511-8
网址:
(13)中国国际金融股份有限公司
住所:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
电话:(010)65051166
传真:(010)85679203
联系人:杨涵宇
网址:
(14)国金证券股份有限公司
住所:四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
电话:(028)86690057,(028)86690058
传真:(028)86690126
联系人:刘婧漪 贾鹏
客户服务电话:95310
网址:
(15)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
电话:(010)63081000
传真:(010)63081344
联系人:唐静
客户服务电话:95321
16
交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
网址:
(16)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
电话:(023)63786141
传真:(023)63786212
联系人:张煜
客户服务电话:400-809-6096
网址:
(17)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
电话:(010)66045529
传真:(010)66045518
联系人:尹伶
客户服务电话:(010)66045678
网址:,www.jjm.com.cn
(18)中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305
室、14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305
室、14 层
法定代表人:张皓
电话:(0755)23953913
传真:(0755)83217421
联系人: 洪诚
17
交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
客户服务电话:400-990-8826
网址:
(19)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
电话:(0755)33227953
传真:(0755)33227951
联系人:汤素娅
客户服务电话:4006-788-887
网址:,www.jjmmw.com
(20)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
电话:(021)20691832
传真:(021)20691861
联系人:单丙烨
客户服务电话:400-820-2899
网址:
(21)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌
传真:(021)68596916
联系人:薛年
客户服务电话:400-700-9665
网址:
18
交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
(22)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼
法定代表人:汪静波
电话:(021)38600735
传真:(021)38509777
联系人:方成
客户服务电话:400-821-5399
网址:
(23)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
电话:(021)20835789
传真:(021)20835879
联系人:周轶
客户服务电话:4009200022
网址:
(24)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人:其实
电话:(021)54509998
传真:(021)64385308
联系人:潘世友
客户服务电话:400-1818-188
网址:
(25)北京钱景财富投资管理有限公司
19
交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
住所:北京市海淀区丹棱街 6 幢 1 号 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 幢 1 号 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:(010)57418829
传真:(010)57569671
联系人: 魏争
客户服务电话: 400-678-5095
网址:
(26)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人:陈操
电话:(010)58325395
传真:(010)58325282
联系人:刘宝文
客户服务电话:400-850-7771
网址:
(27)北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人:闫振杰
电话:(010)59601366-7024
传真:(010)62020355
联系人: 马林
客户服务电话:400-888-6661
网址:
(28)一路财富(北京)信息科技有限公司
住所:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
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交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
办公地址:北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208
法定代表人: 吴雪秀
电话:010-88312877
传真:010-88312099
联系人: 苏昊
客户服务电话:400-001-1566
网址:
(29)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人:沈伟桦
电话:010-52855713
传真:010-85894285
联系人:程刚
客户服务电话:400-6099-200
网址:
(30)北京增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208
法定代表人:罗细安
电话:(010)670009888
传真:(010)670009888-6000
联系人:李皓
客户服务电话:400-001-8811
网址:
(31)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
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交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
法定代表人:林卓
电话:(0411)88891212
传真:(0411)84396536
联系人:薛长平
客户服务电话:4006411999
网址:
(32)深圳富济财富管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室
法定代表人:齐小贺
电话:(0755)83999907-802
传真:(0755)83999926
联系人: 马力佳
客户服务电话:(0755)83999907
网址:
(33)上海利得基金销售有限公司
住所: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼
法定代表人:沈继伟
电话:021-50583533
传真:021-50583633
联系人: 徐鹏
客服电话:400-005-6355
网址:a.leadfund.com.cn
(34)上海陆金所资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
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交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
电话:(021)20665952
传真:(021)22066653
联系人:宁博宇
客户服务电话:4008219031
网址:
(35)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人:王伟刚
电话:(010)56282140
传真:(010)62680827
联系人:丁向坤
客户服务电话:400-619-9059
网址:、
(36)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室
法定代表人:李悦
电话:(010)56642600
传真:(010)56642623
联系人:张晔
客户服务电话:4007868868
网址:
(37)北京广源达信投资管理有限公司
住所:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
法定代表人:齐剑辉
电话:(010)57298634
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(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
传真:(010)82055860
联系人:王英俊
客户服务电话:400-623-6060
网址:
(38)奕丰金融服务(深圳)有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务
秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室
法定代表人:TAN YIK KUAN
电话:(0755)89460500
传真:(0755)21674453
联系人:叶健
客户服务电话:400-684-0500
网址:
(39)北京乐融多源投资咨询有限公司
住所:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
法定代表人:董浩
电话:(010)56580666
传真:(010)56580660
联系人:张婷婷
客户服务电话:400-068-1176
网址:
(40)上海凯石财富基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人:陈继武
电话:021-63333319
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(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
传真:021-63332523
联系人:李晓明
客服电话:4000 178 000
网址:
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,
并及时公告。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
电话:(010)50938617
传真:(010)50938907
联系人:周莉
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:孙睿
经办律师:黎明、孙睿
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
25
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(更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号)
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
四、基金的名称
本基金名称:交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产
的长期稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、
货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%,股票资产按照基金
所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);权证的投资
比例不超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计
不低于基金资产净值的 5%;基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价
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值,不得超过基金资产净值的 10%;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约
价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市
场运行趋势的基础上,自上而下灵活调整基金大类资产配置比例,确定债券组合久
期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选股票
和债券。
1、大类资产配置
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性
分析和定量分析相结合,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定
的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金的配置比例,并随着市场运行状
况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,有效控
制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。
2、股票投资策略
本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具,在把握宏观经
济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分利用公司股票研究团队“自下而上”
的主动选股能力,精选具有投资潜力的股票构建投资组合。具体分以下两个层次进
行股票挑选:
(1)品质筛选
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备
选股票池,主要筛选指标包括:盈利能力指标(如 P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、
P/EBIT 等)、经营效率指标(如 ROE、ROA、Return on operating assets 等)和财务
状况指标(如 D/A、流动比率等)。
(2)价值评估
在公司备选股票池基础上,本基金将进一步通过对备选上市公司翔实的案头分
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析和深入的实地调研,以定性与定量相结合的方法对公司价值进行综合评估,构建
股票组合。其中本基金将重点关注具以下特征的优质上市公司:
1)主业清晰并在产品、技术、营销、营运、成本控制等某一方面具有较强竞争
优势,销售收入或利润超过行业平均水平;
2)根据波特五要素分析,行业发展环境良好;
3)具有较强或可预期的盈利增长前景;
4)盈利质量较高,经营性现金流加投资收益应该超过净利润(特殊理由除外);
5)较好的公司治理结构,财务报表和信息披露较为透明、规范;
6)股票估值具有吸引力,或符合一定时期内的投资主题。
对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评
估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,
以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币
政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作
出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大
小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金将灵活运用久期
控制策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略、杠杆放大策略以及信用债、可转
债、资产支持证券投资等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
(1)久期管理策略
在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币
政策变化做出判断,密切跟踪 CPI、PPI、汇率、M2 等利率敏感指标,运用数量化
工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期。
(2)债券的类属配置
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经
风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较或合理预期不同类属债券类资产的
风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例。在控制
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信用风险和流动性风险为主的基金总体风险水平的前提下,谋求更高的经风险调整
后的稳定收益。
(3)收益率曲线配置策略
本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。在考察收益率
曲线的基础上,将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的
形变中获利。
(4)杠杆放大策略
当回购利率低于债券收益率时,本基金将通过正回购融入资金并投资于信用债
券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。
(5)信用债券投资策略
本基金通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评
级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。基金经理从信用债券池中
精选债券构建信用债券投资组合。
(6)资产支持证券(含资产收益计划)投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气
变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;综合运用久期管理、收益率曲线、
个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研
究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收
益。
(7)可转换债券投资策略
本基金对于可转换债券股性的研究将完全依托于公司投研团队对标的股票的研
究,在此基础上利用可转换债券定价模型,充分考虑转债发行后目标转债标的股票
股价波动率可能出现的变化,对目标转债的股性进行合理定价。通过对标的转债股
性与债性的合理定价,力求寻找出被市场低估的品种,构建本基金可转换债券的投
资组合。
4、权证投资
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本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合
理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动
性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
5、股指期货投资
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本
基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组
合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易
活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运
行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保
研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职
责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员
负责股指期货的投资审批事项。
九、基金的业绩比较基准
50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
1、沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的
指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为
样本编制而成。该指数样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性,投资
者可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。沪深300指数引进国际指数编制和
管理的经验,编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性;与市场整体表
现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,适合作为本基金权
益类资产投资的业绩比较基准;
2、中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,其指数样
本涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司短
期融资券等券种,能够综合反映我国债券市场的整体投资收益情况,适合作为本基
金固定收益类资产投资的业绩比较基准。
根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地
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反映本基金的风险收益特征。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又
或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理
人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,
而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,
低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告期为 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日,所载财务数据未经
审计师审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 24,807,940.53 2.56
其中:股票 24,807,940.53 2.56
2 固定收益投资 932,364,253.50 96.28
其中:债券 932,364,253.50 96.28
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
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其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 959,210.47 0.10
7 其他资产 10,299,139.43 1.06
8 合计 968,430,543.93 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产
代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 1,295,000.00 0.17
B 采矿业 - -
C 制造业 14,323,579.47 1.93
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 432,458.24 0.06
F 批发和零售业 3,033,000.00 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 610,586.10 0.08
业
J 金融业 1,524,000.00 0.20
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 580,400.00 0.08
R 文化、体育和娱乐业 2,988,790.62 0.40
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S 综合 - -
合计 24,807,940.53 3.34
2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 16,000 4,670,720.00 0.63
2 000963 华东医药 45,000 3,033,000.00 0.41
3 600276 恒瑞医药 72,000 2,887,920.00 0.39
4 601166 兴业银行 100,000 1,524,000.00 0.20
5 300144 宋城演艺 60,000 1,494,600.00 0.20
6 300133 华策影视 95,966 1,494,190.62 0.20
7 600521 华海药业 52,000 1,264,640.00 0.17
8 002582 好想你 30,000 1,185,600.00 0.16
9 300203 聚光科技 40,000 1,056,000.00 0.14
10 000821 京山轻机 50,000 881,000.00 0.12
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,978,000.00 6.72
其中:政策性金融债 49,978,000.00 6.72
4 企业债券 53,821,253.50 7.24
5 企业短期融资券 640,171,000.00 86.08
6 中期票据 188,394,000.00 25.33
7 可转债(可交换债) - -
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 932,364,253.50 125.37
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比
例(%)
14 华能集
1 101452005 600,000 64,224,000.00 8.64
MTN002
13 南电
2 101354015 500,000 52,580,000.00 7.07
MTN002
15 中油股
3 101551020 500,000 50,970,000.00 6.85
MTN001
16 大渡河
4 011699511 500,000 50,035,000.00 6.73
SCP001
16 建发集
5 011699493 500,000 50,005,000.00 6.72
SCP002
16 顺鑫控股
5 011699522 500,000 50,005,000.00 6.72
SCP001
16 渝水务
5 011699496 500,000 50,005,000.00 6.72
SCP003
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在
本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处
罚。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的
股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 41,130.48
2 应收证券清算款 919,531.56
3 应收股利 -
4 应收利息 9,258,986.13
5 应收申购款 79,491.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,299,139.43
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为 2016 年 6 月 30 日,所载财务数据未经审计师审计。
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投
资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
长率①
② 率③ 准差④
过去三个月 0.90% 0.08% -1.18% 0.51% 2.08% -0.43%
自基金合同生
1.00% 0.07% 1.97% 0.67% -0.97% -0.60%
效起至今
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016 年 2 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日)
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注:本基金基金合同生效日为 2016 年 2 月 17 日,基金合同生效日至报告期期末,
本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至
2016 年 6 月 30 日,本基金尚处于建仓期。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
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1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法
如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由
基金托管人于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人,若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方
法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由
基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管
人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
(3)上述“(一)基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费
本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市
场推广、销售、登记等各项费用。
投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。
本基金的申购费率如下:
申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率
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50 万元以下 0.8%
50 万元(含)至 100 万元 0.6%
100 万元(含)至 200 万元 0.5%
200 万元(含)至 500 万元 0.3%
500 万元以上(含 500 万) 每笔交易 1000 元
因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
本基金对通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户实施特定申购费
率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会
保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可
的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定
向中国证监会备案。
通过基金管理人直销柜台申购本基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:
申购金额(含申购费) 特定申购费率
50 万元以下 0.32%
50 万元(含)至 100 万元 0.18%
申购费率
100 万元(含)至 200 万元 0.10%
200 万元(含)至 500 万元 0.06%
500 万元以上(含 500 万) 每笔交易 1000 元
(2)申购份额的计算
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申
购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
申购份额=(申购总金额-申购费用)/ T 日基金份额净值
例一:某投资者(非养老金客户)投资 40,000 元申购本基金(非网上交易),
假设申购当日基金份额净值为 1.040 元,申购费率为 0.8%,则其可得到的申购份额
为:
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申购总金额=40,000 元
净申购金额=40,000/(1+0.8%)=39,682.54 元
申购费用=40,000-39,682.54=317.46 元
申购份额=(40,000-317.46)/1.040=38,156.29 份
即:某投资者(非养老金客户)投资 40,000 元申购本基金(非网上交易),假
设申购当日基金份额净值为 1.040 元,则其可得到 38,156.29 份基金份额。
例二:某养老金客户投资 100,000 元通过基金管理人的直销柜台申购本基金,
假设申购当日基金份额净值为 1.040 元,申购费率为 0.32%,则其可得到的申购份
额为:
申购总金额=100,000 元
净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,681.02 元
申购费用=100,000-99,681.02=318.98 元
申购份额=(100,000-318.98)/1.040=95,847.13 份
即:该养老金客户投资 100,000 元通过基金管理人的直销柜台申购本基金,假
设申购当日基金份额净值为 1.040 元,则其可得到 95,847.13 份基金份额。
(3)赎回费
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人
赎回基金份额时收取,对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5%的赎回费,对持续
持有期大于等于 7 日但少于 30 日的投资人收取 0.75%的赎回费,并将上述赎回费全
额计入基金财产;对持续持有期大于等于 30 日但少于 3 个月的投资人收取 0.5%的
赎回费,并将赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期大于等于 3 个月但少
于 6 个月的投资人收取 0.5%的赎回费,并将赎回费总额的 50%计入基金财产;对持
续持有期大于等于 6 个月的投资人,应当将赎回费总额的 25%计入基金财产。上述
“月”指的是 30 个自然日。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下:
持有期限 赎回费率
赎回费率
7 日以内 1.5%
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7 日(含)—30 日 0.75%
30 日(含)—6 个月 0.5%
6 个月以上(含) 0
上表中的“年”指的是 365 个自然日。
(4)赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费
用,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。
赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用
例三:某投资者赎回持有的 10,000 份基金份额,对应的赎回费率为 0.5%,假
设赎回当日基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80 元
赎回金额 = 10,000×1.016-50.80 = 10,109.20 元
即:投资者赎回本基金 10,000 份基金份额,对应的赎回费率为 0.5%,假设赎
回当日基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为 10,109.20 元。
(5)网上直销的有关费率
本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以直接通过本公司网站
的“交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台”(以下简称“网上直销交易
平台”)办理开户和本基金申购、赎回和定期定额投资等业务。通过网上直销交易
平台办理本基金申购和定期定额投资业务的个人投资者将享受申购费率优惠,其他
费率标准不变。具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销交易平台申购及定期
定额投资费率表或相关公告。
本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公
司网站。
个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台申购本基金基金份额的单笔最
低金额为 10 元(含),单笔定期定额投资最低金额为 10 元(含)。
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本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规
的要求提前进行公告。
(6)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
(7)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场
情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促
销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调
低基金申购费率和赎回费率。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有
人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
总体更新
(一) 更新了“重要提示”中相关内容。
(二) 更新了“三、基金管理人”中相关内容。
(三) 更新了“四、基金托管人”中相关内容。
(四) 更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
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(五) 更新了“六、基金的募集” 中相关内容。
(六) 更新了“七、基金合同的生效” 中相关内容。
(七) 更新了“八、基金份额的申购与赎回”中相关内容。
(八) 更新了“九、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容,数据截
止到 2016 年 6 月 30 日。
(九) 更新了“十、基金的业绩”中相关内容,数据截止到 2016 年 6 月 30 日。
(十) 更新了“二十、托管协议的内容摘要”中相关内容。
(十一) 更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”中相关内容。
(十二) 更新了“二十二、其他应披露事项”中本次招募说明书更新期间,涉